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量化私募启林投资广种薄收 64只基金年内40只跌超15%

发布时间:2022-10-04 11:52:22 来源:im官网 作者:im登录

  遭遇窘境,量化型私募公司也同样差强人意。据悉,上海启林投资管理有限公司(下称:启林投资)公开披露净值的基金产品共计64只,其中52只基金年内收益率下跌,占比81%,另有12只上涨。然而上涨基金中,仅有3只涨幅超过1%,最高涨幅3.43%,而跌幅超15%的却多达40只。

  私募排排网数据显示,截至今年5月24日,启林满天星12号年内亏损18.79%,成为该公司的垫底产品。同时,今年的下跌也让这只2020年11月4日成立的基金把曾经的获利全部回吐,导致累计净值为0.9792元。其最大回撤发生在今年4月26日,回撤值为32.43%。

  此外,多只启林500增强优选系列基金截至今年5月20日收盘,其年内收益率也都下跌超过16%。根据中国经济网记者了解,这些基金均成立于2021年下半年,属于量化多头子策略,然而目前这些基金的净值都在0.8元附近。

  以启林500增强优选9号为例,该基金成立于2021年11月16日,年内业绩下跌16.56%,成立以来下跌14.68%,累计单位净值0.8532元。从收益率走势可以看到,自成立以来该基金几乎就呈现震荡下跌态势。

  不仅如此,该公司旗下的启林信选中证500指数增强、启林宁易500指数、启林广进中证1000指数增强等众多成立于去年的量化基金累计收益率均下跌,而且今年亏损都在10%以上。

  资料显示,启林投资成立于2015年5月28日,是一家量化对冲型私募证券投资公司。公司总经理、创始合伙人之一的王鸿勇是北京大学物理学博士、德国亥姆霍兹研究所博士后,曾任上海大学副教授。2015年5月他和本科中科大的同学沈显兵、董成一起成立了启林投资。

  在去年接受媒体采访时,王鸿勇介绍,启林的选股模型中有10000多个因子,包括量价、基本面、事件驱动等,启林坚持策略的全品种、全频段开发。同时,王鸿勇也强调更看好指数增强策略未来发展空间。其表示:“数据证明,国内指数长期的贝塔收益超过10个点,好于GDP的增长,只是波动较大,所以我们觉得股市是长期资产配置比较好的选择。有调查显示,几乎没有哪家投资机构有长期的择时能力,其超额收益主要来自阿尔法选股能力,看好指数增强,最好的策略是长期满仓去获取阿尔法,在中国经济增长的背景下股市带来的长期复利会很可观。”这也正好解释了该公司为何在去年发行了众多指数增强基金,但目前业绩并不理想,而前文提到的启林满天星12号正是由王鸿勇管理的一只量化多头基金。

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